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本教程为你提供一个关于如何开发交易策略的简单、全面正确的介绍。本教程将从基础讲起,不要求你有任何的TRADESTATION使用经验与编程基础。

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Tradestation是什么?

Tradestation是具有交易策略研究、分析及实现交易自动化的电脑软件,借助其独特的EASYLANGUAGE开发语言,它完全可以在几毫秒内模拟一次长达数十年的投资决策,并给出你在该投资决策下,获得的成绩。这里的成绩并不仅仅是只你最终的盈利,还包括你更需要关注的收益因子比,最大资金回撤,每笔持仓风险等等。这是交易中该被重视的,却别传统投资者忽略的。被忽略的根本原因并不是因为投资者没有意识到他的重要性,而是大量的数据导致了人工方法根本无法进行统计。TRADESTATION提供了上百个你可能关注的参考量。你将会慢慢的发现他们。

对于新手而言,TRADESTATION的功能和这些参考量看似很复杂。好在本教程将帮助你掌握他们。

 

Easylanguage能用来做什么?

如果你希望能在最短时间,以最简单的思考方式最有效的设计交易策略,学习EasyLanguage是不可避免的,掌握Easylanguage可以让你在复杂的多市场多周期的分析问题面前倍感轻松,并有利于你制定出更好的交易决策。好在EASYLANGUAGE极其的简单。通过下面两课学习,你就将学会制定你的第一个交易策略。

 

学习EasyLanguge会得到哪些好处?

1.借助EasyLanguage,你可以直接翻译你在市场分析和交易策略方面的想法。

2.你将可以编辑和修改TRADESTATION内建的上百种策略与技术指标。

3.它将有利你学习其他人所编写的交易策略。

4.学习Easylanguage可以让你很好的读懂技术指标和交易策略的算法。

5.更重要的是,他是你资金的一个安全保障,他可以让你不至于用实践来验证一个策略是否有效。你在这个市场中花费了许多的时间和金钱,最终确证实了你的这个投资决策是失败的。有了easylanguage你完全有能力在一天内,对长达数十年的市场数据进行数百次的投资测试,并了解各种投资方法的优劣,进而确定出属于你的交易系统。

6最重要的时候,你可以实现交易的自动化。也就是说一旦你发现了某一个交易策略可以帮助你很好的赚钱,你便可以开启它并让它持续的为你赚钱,而你要做的工作仅仅是保持计算机工作正常,网络通信畅通。这是投资者最开心的,也是我们追求的最终成就。

 

介绍

人们常常以为编写交易策略是困难的事情,但其实并非如此!人人都能学会使用交易策略的编写。而且,假如你继续阅读本书的话,你将能在一小时内编写一个交易策略。

有些人认为开发交易策略只有具备IT知识的人员才可以做到—当然这是错误的。

的确有些特殊情况是需要专业IT人员来完成,但是这些工作大多可能不在你设计情境之内。社会中有许多关于交易的培训,但是他们大多要么只讲进场,要么只讲仓位管理,要么只讲风险控制,当然这些内容你确实必须掌握,然而这些方法怎样一起运用可以达到最佳效果,你却并不知道,但是如果没有TRADESTATION,而失败的投资者往往是在资金亏光前都不能对这些方面有全面的认识!然而如果你希望在交易之前,就可以彻底明白每一部分的完整含义以及完全掌握这些理论的运用方法,你必须自己动手做,好在这不难,而你已经找到了做这件事情很好的途径。无论是你学习阶段,研究阶段,以及交易实战阶段,Tradestation绝对是你的好帮手。

本教程的目的就是:通过简单、全面和正确的介绍,教会你如何创建交易策略。本教程将从基础讲起,不要求你具备任何编程知识,以及外汇市场基础。

当然,本教程无法遍及所有知识,所以你要自己多实验。不过别担心,学习开发交易策略是件充满乐趣的事情,而且一旦掌握它,你会感到无比满足。

你可以根据自己的情况字选择如何学习。但我们建议你每天学习2到3课,然后花点时间来实验你所学到的新知识。

好的,不多说,我们现在就开始吧!

 

第一课:用tradestation看看11年1月31日至今的微软股票msft的5分钟周期数据

Tradestation提供你了一个强大的看盘工具Chart Analysis(图标1),我们可以在窗体左边的Tools菜单中很容易它,我们常常将它称为图表分析器。

 

打开图表分析器,别说你不会,在图标上鼠标右键单击,菜单中找到Format Symbol选项,单击后会弹出下面对话框

 

图表中

Symbol可以代表股票代码,货币多,或者合约代码。因为我们微软股票的行情,所以需要我们输入它的股票代码msft。(位置一)

 

Interval是关于我们的周期设置,因为我们要读取的是5分钟周期的数据,所以我们在下面的文本框中输入数字5。(位置二)

 

Range是我们要查看的行情的时间范围,我们设置的时间段越长,系统读取的时间越长,技术分析与策略的运算时间也越长。

时间段的表示有三种方法:

1. 给定末端日期,向前引用某些数量的时间单位的数据。如从2009年1月1日开始向前引用5天数据

2. 给定末端日期,向前引用某些数量的K线数据

如2009年1月1日开始向前引用5根K线数据

3. 给定起始日期,给定末端日期。如从2008年开始到2009年1月1日数据

无论是哪种方式,都必须指定一个末端日期,这个末端日期就是窗体中last所对应的日期指定的。

具体是使用了哪种方式是通过last下方的三个单选选项来确定的。上面的叙述与单选选项的顺序是一一对应的。

因为我们要读取的是11年1月31日至今(2011年11月3日)的数据。所以我们使用的是第三种表示方法。

我们选中firstdate前面的选项后,在后面填写11/03/2011。

因为要读取美股市场数据,而交易者不一定在美国,所以交易者与市场可能有时区差。因此我们可以通过对display下面的time来设置我们是按照交易所时间显示还是本地时间显示。

设置为Local是使用本地时间

设置为Exchange是使用交易所时间

因此按照我们的需求“看看11年1月31日至今的微软股票msft的5分钟周期数据”

最终设置如下图

第三课:使用你的第一个投资决策

什么是策略,简单的说就是你在市场中的投资决策和战略。譬如,通过对下面图表的简单观察

你发现价格向上穿越移动均线以后,市场价格从X经过一段时间的运动到下一个移动交叉Y价格处。获得了Y-X盈利,而回过头去,你会发现市场中有许多出地方都表现出这样的特征,这个投资决策看起来很不错。有很多初学投资者都产生过这样的策略:在移动均线短线向上穿越长线时买入,短线向下穿越长线时卖出,按照这样简单的方式进行投资,从2011年1月31日到2011年11月3日,你最终的收益会怎样?

你可以在图表分析器上单击鼠标右键,在弹出的菜单中找到insert strategy,单击后会弹出insert Strategies对话框

其中movavg cross 是我们要使用的移动均线穿越策略。慢!策略中竟然有4个 movavg cross起头的策略。而且很多策略名后面都以LE,LX,SE,SX结尾,这是怎么回事?

外汇市场中的交易信号分为四种,多头开仓多头平仓,空头开仓,空头平仓。我们可以把L理解为多头,S理解为空头,E代表开仓,X代表平仓。

因此LE则是多头开仓,SE为空头开仓,LX是多头平仓策略,SX是空头平仓策略。

如果你还不知道什么是多头,什么是空头,请见外汇交易基础(附加篇)

而我们指定的策略是根据移动均线进行多头开仓和多头平仓。所以我们插入movavg cross LE 和movavg cross LX.我们可以按住ctrl键并一次通过单击鼠标左键来选中他们。

单击确定后,效果如下图

这是你发现图表中出现了很多的红色虚线和蓝色虚线,白色箭头,和蓝色箭头。信号及之间的关系,和当前仓位状态都在图表中有显示。深蓝色的向上箭头代表多头开仓,白色向下箭头代表空头平仓。蓝色虚线代表这是一笔盈利的交易,红色虚线代表这是一笔亏损的交易。

现在你想要执行的交易抉择已经显示在你面前,而你更关注的收益情况的情报你没有看到。别急,找到窗口上方的工具栏中的。单击会弹出下面的窗口。

我们看到第一项total net profit 的值是红色的($26,342.80),这代表,按照这样的做法,账户最终亏损$26,342.80.我们发现报表中除了All Trades,还有Long Trades 和Short Trades.分别对应得关于多头交易和空头交易的参考量。

如果你希望看到你的账户资金变化曲线图,你可以单击Performance Graphs选项卡

默认看到的是交易的收益曲线。

该报告中包含了上百个你可能关注的参考量,和几十张图表来辅助你的分析。每一个参数的意义以及图表的意义我们会在Performance Report专题中进行讲解。

通过这样一个实验,你可能已经意识到了,通过简单的移动均线穿越进行买卖不是一个很好的投资决策。而在你实际验证前,你很难想象到结果会如此糟糕。

人性在驱使你的视觉总是偏向于看到你想看到的,而忽视你不想看到的。如果你没有受过专业的训练,你视觉中最先看到的一部分,一定是出现了你认为可以赚钱的交易信号,同时这笔信号时赚钱的,而绝非是被交易的信号。即使你受到了专业的训练,你也不要高兴的太早,选择性视觉归根结底是生物处理视觉信息的基本算法引起的,你只能尽量提醒自己不犯错误,但彻底规避是非常艰难的,绝大多数的专业投资者用过TRADESTATION以后都会有这样的体会,你可以通过实践来证明这件事情。

更聪明的做法是--这样简单的事情以后就交给计算机去做好了。

你可能会想到我希望加入止损和止盈来控制风险,并守住盈利

止损的策略名是stop loss

止盈的策略名是profit target

接下来的事情由你自己动手来做。

 

 

 

 

 

 

第四课

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